18.11.2003

Estymacja nieparametryczna jako dobry sposób prognozowania krótkookresowego

Metody estymacji nieparametrycznej pozwalają na przezwyciężenie ograniczeń klasycznych metod statystycznych i zbudowanie modelu bez znajomości postaci rozkładów cech oraz związków między nimi. Wykorzystuje się je najczęściej do szacowania funkcji gęstości lub dystrybuanty zmiennych. Jedną z metod nieparametrycznych są estymatory jądrowe. W prezentacji zamierzamy przedstawić nieparametryczną technikę prognozowania krótkookresowego nazywaną metodą k-najbliższych sąsiadów. Prognozować będziemy przyszłe ceny akcji wybranych spółek z giełdy nowojorskiej NYSE. Uzyskane wyniki porównamy z wartościami rzeczywistymi. W ten sposób możemy ocenić skuteczność wybranej przez nas metody prognozowania.