|
Piotr Borkowski, Jan Mielniczuk
Monte Carlo methods of estimating transition density and likelihood function of diffusion processes
[Metody Monte Carlo estymacji gęstości przejścia i funkcji wiarogodności dla procesów dyfuzyjnych]
1013
Streszczenie
W pracy rozważane są różne warianty metody Monte Carlo dla estymacji gęstości prawdopodobieństwa przejścia na podstawie
procesu dyfuzji obserwowanego w dyskretnych momentach czasowych.
W szczególności bada się ważoną metodę Monte Carlo, w której
stosowane wagi zależą od obserwowanej trajektorii procesu. Estymatory gęstości przejścia są następnie wykorzystane do estymacji funkcji wiarogodności
i estymatorów największej wiarogodności.
Słowa kluczowe: proces dyfuzyjny, gęstość przejścia, funkcja wiarogodności, ważona metoda Monte Carlo.
|
|
 |
 |
